Calculadora De Prima De Negociación De Opciones

Calculadora de Llamadas Cubiertas Patrocinadores Oficiales de la OIC Este sitio web discute opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de Compensación de Opciones. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, Illinois 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos los derechos reservados. Consulte nuestra Política de privacidad y nuestro Acuerdo de usuario. Síguenos: El usuario reconoce la revisión del Acuerdo de usuario y la Política de privacidad que rigen este sitio. El uso continuado supone la aceptación de los términos y condiciones que se establecen en el mismo. Óptima Premium Calculator Compruebe aquí las NSE Tasas de volatilidad de acciones / índices (busque el informe de volatilidad diaria CSV) ¿Cómo se determinan las primas de la opción (precios) , Varios factores tienen un impacto significativo en las primas de las opciones, que son el precio al contado de los activos subyacentes. El precio de ejercicio de la opción La volatilidad en los mercados subyacentes. Tiempo restante hasta la expiración Riesgo de tasa de interés libre Dividendo (sólo para la opción sobre el patrimonio) El precio de una opción son opción Los griegos no son fáciles de calcular a mano. La fórmula es complicada y para las opciones de estilo europeo (es decir, las opciones que se pueden ejercer sólo en la fecha de caducidad) la fórmula 8217s están dadas por la fórmula de Black y Scholes. También puede obtener una vista previa de esta Calculadora de Opciones haciendo clic en el botón Vista previa. Esta Calculadora de Opciones es gratuita, elegante y fácil de usar. Boletín de noticias por correo electrónico Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre las últimas estrategias comerciales. Análisis y actualizaciones del mercado financiero Respetamos su privacidad Requisito de responsabilidad del gobierno de los EE. UU. Regla del CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. 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Representa la diferencia entre el precio actual del valor subyacente y el precio de ejercicio de las opciones, o el precio de ejercicio. Valor de tiempo El valor de tiempo es cualquier prima superior al valor intrínseco antes de la expiración. El valor de tiempo se explica a menudo como la cantidad que un inversor está dispuesto a pagar por una opción por encima de su valor intrínseco. Esta cantidad refleja la esperanza de que el valor de las opciones aumenta antes de la expiración debido a un cambio favorable en el precio de los valores subyacentes. Cuanto mayor sea el tiempo disponible para que las condiciones del mercado funcionen para beneficio de los inversionistas, mayor será el valor de tiempo. Factores principales que influyen en las opciones Premium Los factores que tienen un efecto significativo en la prima de las opciones incluyen: Los dividendos y la tasa de interés libre de riesgo tienen un efecto menor. Los cambios en el precio del valor subyacente pueden aumentar o disminuir el valor de una opción. Estos cambios de precio tienen efectos opuestos en las llamadas y las put. Por ejemplo, a medida que aumenta el valor del valor subyacente, una llamada aumentará generalmente. Sin embargo, el valor de un put generalmente disminuirá en precio. Una disminución en el valor de los valores subyacentes generalmente tiene el efecto contrario. El precio de ejercicio determina si una opción tiene valor intrínseco. Una prima de opciones (valor intrínseco más valor de tiempo) generalmente aumenta a medida que la opción se hace más in-the-money. Disminuye a medida que la opción se hace más profundamente fuera del dinero. Tiempo hasta la expiración. Como se mencionó anteriormente, afecta al componente de valor de tiempo de una prima de opciones. Generalmente, a medida que se aproxima la expiración, los niveles de un valor de tiempo de opciones disminuyen o erosionan tanto para puts como para llamadas. Este efecto es más notable con las opciones de dinero. El efecto de la volatilidad implícita es subjetivo y difícil de cuantificar. Puede afectar significativamente la parte del valor de tiempo de una prima de opciones. La volatilidad es una medida del riesgo (incertidumbre), o variabilidad del precio de las opciones subyacentes a la seguridad. Estimaciones más altas de volatilidad indican mayores fluctuaciones esperadas (en cualquier dirección) en los niveles de precios subyacentes. Esta expectativa generalmente se traduce en mayores primas de la opción de put y llamadas por igual. Es más notable con opciones de dinero. El efecto de los dividendos de los valores subyacentes y la tasa de interés libre de riesgo actual tiene un efecto pequeño pero mensurable sobre las primas de las opciones. Este efecto refleja el costo de llevar las acciones en un valor subyacente. El costo de carry es el interés potencial pagado por el margen o recibido de inversiones alternativas (como un bono del Tesoro) y los dividendos de poseer acciones de forma absoluta. El precio tiene en cuenta un valor cubierto de opciones, por lo que los dividendos de las acciones y los intereses pagados o recibidos por las posiciones de acciones utilizadas para cubrir opciones son un factor. Para una discusión más detallada de las opciones de precios, por favor tome la clase de precios de opciones. Patrocinadores Oficiales de la OCI Este sitio web discute las opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de Clearing de Opciones. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, Illinois 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos los derechos reservados. Consulte nuestra Política de privacidad y nuestro Acuerdo de usuario. Síguenos: El usuario reconoce la revisión del Acuerdo de usuario y la Política de privacidad que rigen este sitio. El uso continuado implica la aceptación de los términos y condiciones establecidos en el mismo.