Estrategias De Las Opciones De Prueba

Hay todo tipo de herramientas para backtesting de instrumentos lineales (como acciones o índices bursátiles). Es una historia completamente diferente cuando se trata de estrategias de opciones. La mayoría de las herramientas utilizadas son software a medida no disponible públicamente. Parte de la razón de esto parece ser la mayor complejidad involucrada, el diluvio de datos que necesita (cadenas de opción) y la (no) disponibilidad de datos históricos vola implícita. De todos modos, mi pregunta: ¿Existen buenas herramientas utilizables para las estrategias de prueba de backtesting (o complementos para paquetes estándar o servicios en línea o lo que sea). Por favor, también proporcionar información sobre el precio y la calidad de los productos, si es posible. PD Una idea para hacer frente a los desafíos anteriores sería una herramienta que utiliza Black-Scholes - pero con datos históricos vola (por ejemplo VIX que está disponible al público). Por ejemplo, me gustaría retroceder el rendimiento histórico de 10 años de entrar en un collar cada vez que el día 50 MVG cruces Por encima de 200 días MVG y rodar la llamada corta siempre que la acción subyacente cruza por encima de la huelga corta. Miré las otras herramientas arriba y 1) o didn39t apoyan las estrategias de la opción que quiero o 2) me requerirían para entrar manualmente y para salir de las posiciones. Este último es demasiado tiempo. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve estado construyendo una herramienta para back-testing opciones estrategias en getvolatility. Le mostrará los precios históricos y pagos de back-tested para cualquier estrategia de opción. También destaca las oportunidades que son baratas o costosas hoy después de ejecutar análisis estadísticos sobre datos históricos. Tiene volatilidad implícita histórica detallada, desviación, y gráficos superficiales. Los datos históricos se remontan a unos siete años y volverán más pronto. No hay nada fundamentalmente diferente entre las opciones y los instrumentos de efectivo, por lo que realmente sólo necesita una plataforma de backtesting que tiene buena funcionalidad para backtesting de múltiples instrumentos simultáneamente con el mismo marco de tiempo de referencia. Estoy asumiendo que usted está buscando algo a medio camino entre en términos de nivel de sofisticación y costo requerido para el mantenimiento. Una de esas herramientas que viene a la mente es Deltix. Respondió Mar 20 14 at 1:12 A diferencia de backtesting acciones o futuros, backtesting multi-legged opción se extiende tiene sus desafíos únicos. Una manera de volver a probar sus estrategias de opciones es descargar datos históricos de la opción (Market Data Express) y utilizar un complemento de Excel de análisis técnico (TA-Lib). A continuación, puede crear una hoja de cálculo de Excel para introducir / ajustar automáticamente sus operaciones de propagación según se alcancen ciertas condiciones técnicas. Una mejor manera es usar un software de backtesting de opciones automatizadas, como (OptionStack). Mediante esta herramienta, puede crear reglas para introducir y ajustar automáticamente los diferenciales de opciones a medida que cambian las condiciones del mercado. De hecho, usted puede backtest años de la opción compleja separa (collares, condors, etc.) en segundos. Sin embargo, este software está actualmente en versión beta y parece haber una lista de espera de registro. QuantyCarlo (quantycarlo) es un banco de trabajo para la evaluación y optimización de los sistemas de negociación de opciones. Viene en varios sabores, el más básico de los que permite las opciones automatizadas backtesting. Una versión gratuita está disponible con un número limitado de símbolos de fin de día. Otros planes de suscripción ofrecen más símbolos y datos intradía. QuantyCarlo Enterprise Edition expone dos API de programación, ofrece Análisis Factorial, Modelado Predictivo Aplicado y computación de clúster para generar de manera eficiente los parámetros óptimos para una estrategia dada. (Ver amazon / Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) Esto también se ofrece como un servicio a las instituciones financieras por IOTA Technologies (iotatx), el fabricante de QuantyCarlo. Respondió Jun 27 15 at 4:48 Hola QuantifyThis, bienvenido a Quant. SE Por favor, divulgue su afiliación, si la hay. Ndash Bob Jansen 9830 Jun 27 15 at 7:11 Hola Bob. I39m afiliado a Iota Technologies. Ndash QuantifyThis Jun 29 15 at 3:34 Realmente no sé que esto funcionará para usted o no, pero la herramienta OptionsOracle vale la pena intentarlo. Esta es una de las mejores estrategias de compra de acciones estrategia de análisis de herramientas proporcionadas gratuitamente. El código es accesible en SourceForgeBackTest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Oso Poner Spread Administrar el riesgo y backtest las estrategias principales: Long Call, Long Put, Short Put Aprenda a elegir las opciones de huelga de back-testing y optimizar la selección de opciones Analice el rendimiento de la estrategia de opciones y valide las ideas de negociación usando datos históricos Filtre las estrategias por volatilidad, griegos, distancia a breakeven, rendimiento técnico y mucho más Oscreener le permite backtest opciones de estrategias con métrica de rendimiento histórico para análisis de estrategia y optimización. Supervisar sus estrategias, administrar su riesgo, guardar pantallas y establecer notificaciones desde el tablero de instrumentos de Oscreener Operaciones de opciones realizadas tan simples: a) Seleccionar parámetros de selección desde el menú de la izquierda b) Especificar stop loss () Muchos otros parámetros. Optimice su estrategia mediante la elección del precio de ejercicio adecuado: elegir el precio de ejercicio adecuado cuando las opciones de negociación puede determinar las probabilidades de éxito vs fracaso en el largo plazo. - Altas opciones de out-of-the-money golpean gt conducir a ganancias ALT vs ratio de pérdidas gt pero baja probabilidad de éxito en el comercio - LOW en el dinero golpea la opción gt llevan a BAJO ganancia vs pérdida ratio gt, pero ALTA probabilidad de comercio exitoso Oscreener Backtester proporciona métricas de probabilidad para ayudar a los comerciantes a identificar estrategias óptimas sin arriesgar ningún capital. Para el comerciante activo Oscreener trabaja con grupos predefinidos y todas las acciones optativas (ETFs e índices) Oscreener tiene un rico conjunto de características de selección incluyendo riesgo máximo, rendimiento objetivo, distancia a breakeven, griegos, volatilidad implícita e incluso análisis técnico de existencias relacionadas. Las estrategias de opciones disponibles son las siguientes: Backtest Bull Put Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Call Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia bajista) Backtest Bull Call Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Put Spread (Tendencia alcista) Backtest Estrategia de opción de venta corta (Neutral a tendencia alcista) Los siguientes parámetros de selección son compatibles con las estrategias de opciones de backtesting: 1) Opciones Estrategia Parámetros de selección: a. Especifique acciones individuales o cree una cartera de acciones o muestre el mercado de opciones completas y pruebe su estrategia de opciones. segundo. Opción Estrategia Retorno (in) también conocido como retorno sobre el riesgo. do. Presupuesto por estrategia o riesgo máximo (en dólares estadounidenses) d. Períodos de vencimiento e. Volatilidad Frontal (Volatilidad Implícita) f. Griegos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volumen de negociación - Número mínimo de contratos negociados en una sola etapa de la estrategia de opciones seleccionadas h. Distancia al punto de equilibrio en cada estrategia de opciones i. Equidad Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral Rendimiento Técnico en j. Equidad Técnica 5,20,50,100 Promedio móvil del día arriba / abajo en. 2) Visualización del riesgo. Gráficos de acciones individuales para visualizar el beneficio objetivo, el riesgo y la distancia a la expiración de cada estrategia de opciones. Por ejemplo March Bull Put Spread en SHW a principios de diciembre da un beneficio de 15 en la inversión cuando el precio de las acciones continúa tendencia y sube o cambia la tendencia y se mantiene neutral. La estrategia todavía puede ser en ganancia incluso si las existencias de SHW caen 9. (La visualización del riesgo se muestra en el gráfico de la muestra) 3) Estrategia de la opción devuelve las estadísticas. Opciones de estrategia de prueba de nuevo durante los períodos de tiempo seleccionados hasta la caducidad. (La estrategia de la opción devuelve las estadísticas) 4) Los puntos históricos de entrada y salida de la estrategia se muestran claramente en un formato de varias columnas. Precio de entrada y salida de la acción, beneficio objetivo / beneficio real en y, distancia a equilibrio, precio de oferta / oferta, griegos, volatilidad y mucho más. Oscreener mejora la visibilidad en los oficios y permite a los comerciantes para gestionar el riesgo de manera más eficaz. Pruebe sus estrategias comerciales en estos sitios web No sería genial si pudiera diseñar una estrategia comercial, probarlo contra los datos históricos durante cinco meses, cinco años, lo que sea, y luego Deje que el sistema se ejecute en automático durante un tiempo - el comercio de papel para que pueda ver cómo funciona De hecho, el software le permite hacer lo que ha existido durante años. El problema es que los programas han sido tan torpe que sólo los programadores hardcore podrían usarlos. O bien - como hablé en una columna en marzo - el software fue encerrado en los backrooms de las empresas de inversión. Ahora el software de comercio analítico está comenzando a deslizarse hacia la Web. Si eso es bueno o no podemos lidiar en un momento. Pero el hecho es que, en este momento, puede registrarse en varios sitios web y probar el software de desarrollo de estrategia de unidad de forma gratuita. Por otra parte, por lo menos una agencia de corretaje en línea planea hacer el comercio analítico una parte importante de su paquete de servicios. Robotrader En primer lugar, ¿qué son exactamente los programas analíticos y cómo funcionan? Muchos funcionan un poco como las pantallas de stock que escribí en junio. Para usarlos, primero diseñar una serie de reglas que usted piensa que deben regir su comercio. Un ejemplo podría ser: Comprar solamente acciones de compañías de componentes ópticos con un crecimiento de ganancias de dos dígitos, que actualmente están operando por debajo de su media móvil de 50 días. Im que usa solamente acción como ejemplo. Diferentes programas le permiten crear estrategias de negociación para futuros, opciones y monedas. En todos los casos, simplemente rellene los espacios en blanco, como en un cuestionario, indicando todos los criterios que desea utilizar. Una pantalla de acciones luego escupir una lista de las empresas que se ajustan a la factura. Pero los programas analíticos van un paso más allá. Ellos buscarán las compañías que cumplieron con sus criterios, digamos, hace dos años. Luego, actuando como si hubieran comprado acciones de esas acciones hace dos años, seguirán el progreso de la inversión utilizando datos históricos del mercado. De esa manera, theyre capaz de probar si su estrategia le habría hecho rico o pobre. El término para esto es prueba posterior. Como paso siguiente, los programas analíticos clasificarán las existencias comerciales que cumplan sus criterios de selección. Esto se llama prueba directa. Y aquí otra vez, usted consigue una visión en curso de cómo su sistema trabaja bien. Por último, en el curso de su negociación en vivo, el mejor de estos programas escanear a través de terabytes de datos de mercado en tiempo real y le avisan cuando surge una oportunidad de negociación - como siempre, sobre la base de las reglas que ha definido. Esa es la gama de cosas que estos programas pueden hacer por usted. Un par de sitios web ahora ofrecen piezas de esta funcionalidad de forma gratuita. Por ejemplo, la pantalla de valores en CNBC le permite construir una búsqueda bastante compleja que trae una lista de empresas. Además, un buen gráfico aparece para mostrarle lo bien que su estrategia se habría realizado de mes a mes durante el año pasado. Otro sitio, Tradetrek. En realidad recoge las existencias para usted con su software analítico. Y de esa manera el sitio es similar a siXer. EquityTrader y StockConsultant. Todos estos sitios gratuitos utilizan software analítico para generar señales de compra y venta. Tradetrek difiere ligeramente en que incorpora una función de back-testing que le permite ver qué tan bien el software ha realizado en el pasado. Sólo tienes que elegir una fecha, haga clic en una de las recomendaciones de stock que apareció en esa fecha y luego haga clic en el día siguiente. Y usted ve si la recomendación de los programas habría hecho o perdido su dinero. (Sería bueno si más sitios web financieros eran esta próxima.) Tradetrek es gratuito si utiliza datos retrasados. Las suscripciones le dan acceso a datos en tiempo real y cuestan 25 por mes. AboveTrade va aún más lejos al permitir que idear y volver a probar las estrategias de negociación para las acciones individuales. Así que digamos que usted elige America Online (AOL). Dígale al programa cuánto de una ganancia desea cada vez que ingrese una posición larga. Digamos que le gustaría hacer 4 en cada comercio. Ahora heres donde AboveTrade consigue un dibujo animado poco. A continuación, elija entre un puñado de estrategias enlatadas. Cada uno tiene un nombre descriptivo, como el cauteloso Dr. Trend o el Agresivo Mayor Bullmaker. Entonces usted elige una calculadora analista de la industria que da un peso especial, por ejemplo, a las tasas de interés o el sector de su acción cae dentro, en este caso el sector de Internet. Presione el botón Ver resultados y verá lo bien que su estrategia para la acción podría haber trabajado en el curso de hasta dos años. Específicamente, un gráfico de la acción aparece mostrando los puntos de entrada y salida sugeridos para el período de prueba. Si su estrategia resulta ser un ganador, puede buscar paralelismos entre la forma en que las acciones registradas en el pasado y cómo se gráficos en la actualidad y luego el comercio en consecuencia. Idear incluso este tipo de estrategia simplificada puede llevar mucho tiempo. Los sistemas de comercio que construí sobre AboveTrade invariablemente regresaron mostrando ganancias negativas. Tal vez eso fue sólo mi suerte. Afortunadamente, AboveTrade tiene una característica que le muestra las estrategias ganadoras elegidas por otros miembros. Descubrí, por ejemplo, que una estrategia de miembros, denominada AOL y asha, me habría dado una ganancia de 104 en el último año hasta el miércoles (frente a un retorno de 12,5 si hubiese comprado y mantenido las acciones durante ese período). Esta característica me recuerda las recomendaciones de stock amateur que encuentras en sitios como ClearStation y iexchange. Excepto que en lugar de intercambiar recomendaciones de stock, la gente de AboveTrade puede intercambiar estrategias comerciales. Todo es muy divertido. Pero, como ya he dicho antes, AboveTrade parece más un juguete que una aplicación seria. Por un lado, no tengo ni idea de qué criterios específicos Agressive Major Bullmaker basa las decisiones comerciales. Para el caso, no apostaría a la casa en una estrategia escupida por la pantalla de acciones de CNBC o el motor de inventario Tradetrek, o bien - no sin hacer mucho más diligencia propia. Cosas Serias Muchas compañías comercializan programas analíticos más serios en la Red. La revista Análisis Técnico de Stocks y Commodities (comerciantes) contiene lo que es probablemente la lista más completa disponible. El líder en esta categoría ha sido TradeStation desde Omega Research. TradeStation tiene su propio lenguaje de programación, así como una extensa lista de estrategias enlatadas para elegir. Los usuarios de los programas siempre han sido una subcultura muy unida, como propietarios de remolques de Airstream. Se reúnen en convenciones anuales y pertenecen a clubes de usuarios de todo el país. Y venden o intercambian activamente las estrategias comerciales que han ideado. Hasta hace poco, el conjunto completo de programas TradeStation le habría costado unos 5.000. Pero en algún momento de septiembre, Omega Research planea fusionarse con la correduría online de activos comerciantes OnlineTrading. Cuando eso sucede, TradeStation no será vendido como un paquete independiente. En lugar, será integrado con la plataforma de la ejecución de OnlineTradings, que toma una comisión por comercio y contiene ya las campanas y los silbatos que los daytraders buscan. La idea, por supuesto, es que usted puede programar en una estrategia de comercio con TradeStation, a continuación, volver a probar y probar a continuación. Y cuando estás listo para ir en vivo, sólo tienes que tirar del gatillo siempre que su sistema detecta una oportunidad - un buen paquete. Y el cofundador de Omega Research, Ralph Cruz, cree que puede contar con la sólida base de clientes de TradeStations 45,000 para estar entre los primeros en migrar al nuevo servicio, que se llamará TradeStation. Se podría pensar en TradeStation como un competidor de CyBerCorp, dice Cruz. Una correduría daytrading popular, CyBerCorp tiene una plataforma de ejecución de nivel profesional que también incluye un programa analítico llamado CyBerQuant. CyBerQuant le permite realizar pruebas de inventario en tiempo real, pero no vuelve a probar los resultados. Así que las pruebas de espalda y otras sofisticadas herramientas de desarrollo de estrategias comerciales se convertirán en parte de cada arsenal de comerciantes activos. Cruz cree que dejarlo a una computadora para planificar y ejecutar sus operaciones requerirá mucha angustia e incertidumbre. Los comerciantes ahora están abrumados con información, dice. Pero en el fondo se dan cuenta de que en última instancia el mayor obstáculo para su propio éxito son sus propias emociones, específicamente el miedo y la codicia. TradeStation se basa en la premisa de que la mejor manera de tener éxito es aislar sus emociones de su toma de decisiones. Mark Ingebretsen es redactor en general con la revista Online Investor. Ha escrito para una amplia variedad de publicaciones empresariales y financieras. Actualmente no tiene posiciones en las acciones de las compañías mencionadas en esta columna. Aunque Ingebretsen no puede proporcionar asesoramiento o recomendaciones de inversión, le agradece sus comentarios en mingebretsenonlineinvestor.